И наоборот, если вы берете на себя меньший риск, вы получите небольшой процент просадки. В этом случае риск 10% за сделку может быть не очень хорошей идеей. Так проводится расчет просадки Форекс в данном случае. Однако, если вам удалось заработать и ваш депозит вырос с 1000 долларов, до 1200, к примеру, то в этом случае, ваша абсолютная просадка будет равно 0. Чаще всего для анализа своей торговой деятельности трейдерам интересны относительная и максимальная просадки. Разница между этими двумя величинами состоит только в единицах их выражения.
Максимальная просадка показывает убытки на определенный момент времени в денежном выражении, а относительная — в процентном соотношении. В трейдинге на валютном рынке существуют как этапы роста депозита на торговом счете, так и снижения доступных средств для инвестирования. Когда минусовых сделок становится так много, что это заметно на торговом счете и в статистике, то говорят про просадку. Многие трейдеры в своей торговле применяют агрессивный пирамидинг или метод усреднения сделок, когда открываются все новые сделки в направлении убыточной позиции.
Расчет просадки Форекс в ее относительно значении выполняется в процентах. Предположим, вы пополнили депозит на 1000 долларов США. При этом, через месяц на счете уже 700 долларов США. Соответственно, абсолютная просадка у вас составляет 300 долларов США, а относительная – 30%. Краткосрочные просадки приемлемы и управляемы, но вы не должны оказаться в такой ситуации, когда одна сделка уничтожает 50% вашего счета или даже хуже. Большие просадки часто являются побочным эффектом того, что трейдеры не могут контролировать свои эмоции на рынке.
Три простых правила, как восстановить счет после просадки
Если вы используете в работе стратегию Мартингейла, после просадки вы достаточно быстро восстанавливаете ваш баланс (если, конечно, восстанавливаете). Надо сказать, что это совершенно нормальное явление, которого не стоит бояться или стараться избежать. Трейдинг — это риск, риск потерять деньги полностью, поэтому умеренный минус в 15-20%, если он контролируется и соответствует стратегии, вполне допустим и является обычным делом. В жаргоне американских трейдеров термин просадка звучит как drawdown (draw – рисовать, чертить; down – вниз).
Одним из наиболее эффективных методов улучшения этого соотношения является совершенствование стратегии входа. Легендарный трейдер Ричард Деннис в своей стратегии Черепах справлялся с просадками следующим образом. Когда происходили просадки, он уменьшал риск на сделку с 2% до 1,6% и продолжал сокращать размер своей позиции, если просадка расширялась.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). От просадки не застрахован даже самый опытный игрок. Лишним подтверждением его профессиональных навыков, станет ликвидация просадки банка за короткий промежуток времени. Смотрите также, какие рекомендуются брокеры с торговлей советниками.
Вы сильно превысите риски и можете потерять весь депозит. Хотя если быть более точным, то вопрос должен состоять не в том, как уменьшить размер просадки, а в том, как его (размер) контролировать, держа на заданном уровне. Дело в том, что просадка – это такой же неизбежный элемент торговли, как и возможная прибыль. А размер потенциально возможной прибыли прямо пропорционален тому риску (читай – максимальной просадке) который вы допускаете в процессе торговли.
Как держать просадку на Форекс под контролем?
Сама по себе просадка не является чем-то негативным, более того она как и прибыль является составной частью работы любого профессионального трейдера. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, изучите таблицу ниже. В первом столбце показан размер просадки от депозита, а во втором – сколько вы должны заработать, что компенсировать свои потери. Какую максимальную просадку вообще можно считать допустимой? Все зависит от того, как трейдер Форекс относится к рискам. Более агрессивные трейдеры могут допускать просадки и в 50%.
- В трейдинге просадка относится к пиковому снижению в течение определенного периода для вашего торгового счета.
- Первым шагом в борьбе с просадками является приобретение правильного мышления, которое способствует торговле.
- Восстановление после большой просадки или серьезной потери требует много времени и может привести к эмоциональному истощению.
- Правильный трейдинг, который вам нужно выучить, это сосредоточиться на победе в трейдинге.
Стандартная максимальная просадка в мире инвестиций составляет около 20%. Максимальная просадка будет варьироваться в зависимости от торгуемых активов. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте.
Значение слова «просадка»
Кто-то выставляет близкие стоп-приказы и тем самым ограничивает свои риски. А кто-то предпочитает более далекие стоп-лоссы и пережидает просадки. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Относительная просадка помогает вычислить период до момента «слива» всего депозита.
Вы можете научиться нескольким трюкам, чтобы справиться с просадкой счета как профессионал. Максимальная просадка, которую вы можете себе позволить на своем счете Форекс, сводится к вашему личному управлению рисками. Если вы берете на себя больший риск, то и просадка счета может быть довольно высокой.
Формула для определения относительной просадки выглядит так:
Вам потребуется 100% доходность, чтобы вернуть свой капитал в точку безубыточности. Все это признаки неспособности принять поражение в торговле. Это одна из многих причин, почему трейдеры теряют гораздо больше денег, чем должны. Просадка измеряется не только в процентах и долларах, но и с точки зрения времени. Например, некоторые виды просадок могут быть краткосрочными.
А теперь разберемся, что такое просадка на Форекс в ее абсолютном значении. Это значение, на которое уменьшился ваш торговый счет за определенный период времени. То есть, если рассматривать наш пример выше, то ваша абсолютная просадка составила 50 долларов США. Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Простыми словами, просадка — это плавающий либо реальный убыток трейдера. Знаете ли вы, что даже самые престижные хедж-фонды на Уолл-стрит предусмотрели максимальную просадку, которую они могут иметь.
А если вы пользуетесь трендовыми стратегиями и работаете позиционно, то ваша просадка может растянуться по времени. Но это вовсе не значит, что вы рискуете больше, чем трейдеры, которые работают краткосрочно. Просто выход из просадки на Форекс в таком случае будет идти дольше в силу вашего торгового стиля. Такое понятие, как просадка является очень важным для трейдинга и инвестирования в ПАММ-счета. Фактически, оно показывает, какой риск несет трейдер в единицу времени.
Просадка счёта (на бирже, на Форекс)
Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски. Показатель просадки игрового банка дает возможность оценить не только профессионализм игрока в формировании прогнозов, но и его навыки управления своим игровым бюджетом. Прежде чем прибегнуть к платным услугам прогнозиста, клиент букмекерской конторы должен внимательно изучить историю просадки его игрового банка.
Конечно, если цена пойдет в вашу сторону, то вы не только отыграете свои убытки, но сможете также неплохо заработать. Но в большинстве случаев вы просто потеряете свой депозит. В трейдинге просадка относится к пиковому снижению в течение определенного периода для вашего торгового счета. Другими словами, разница между пиком баланса счета и нижней точкой баланса счета определяется как просадка.
Просадка – часть игрового банка (процент), который игрок потерял за определенный временной отрезок. Показатель просадки считается ярким отражением компетентности прогнозиста и определяет его успешность в ставках на спорт. В мире инвестиций защита от убытков означает больше, чем рост прибыли. Просадка депозита на Форекс имеет огромное значение, так как показывает, насколько ваша стратегия надежна. Такая информация очень полезна особенно для тех, кто занимается ПАММ-инвестированием. Сервис Альпари предлагает расчет просадки Форекс именно в ее относительном значении.
Как уменьшить размер просадки
Контроль степени просадки достигается посредством системы управления рисками (называемой также системой управления капиталом или money management). Просадка на Форекс может буквально убить ваш счет, если вы не знаете, как восстановиться после периода просадок. Единственный способ, с помощью которого вы никогда не столкнетесь с просадкой – это прекратить торговать. Вы должны принять реальность того, что просадка в торговле на Форекс неизбежна. Вот простой торговый секрет, который знают все трейдеры на Уолл-стрит. Вы контролируете просадку в торговле на рынке Форекс с помощью правильного размера позиции и стратегии управления рисками.